日益临近的美国大选对利率市场的影响正在变得越来越大。

  由于大选结果出炉日已经进入期权的期限范围之内,三个月期美国利率期权的波动率周二创出了3月份新冠疫情影响最严重时期以来的最大升幅,由此使期权到期日曲线上出现了三个月期权隐含波动率大于6个月期权的不正常现象。

  眼见特朗普的民调支持率数字压力山大,华尔街已经在考虑拜登入主白宫的情形了。此外,由于新冠疫情可能会导致邮件投票大量积压,投资者也已做好了选举结果延迟出炉的心理准备。

  三个月期美国10年期利率掉期期权的隐含日波幅周三达到了3.8个基点,周一为3.5个基点。

  鉴于美联储的干预使得近期利率大幅波动的可能性受到限制,市场其他波动率指标依然变化不大。按ICE BofA MOVE指数衡量,利率市场一个月期波动率近来下降到了纪录低点。

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责任编辑:孟然

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